米政府機関閉鎖にも関わらず10月の通貨ヘッジファンドのリターンは0.32%増加

by Forex Magnates at 2 December, 2013 カテゴリ: その他 | 海外その他 | 海外総合

download (4) ファンド運用会社が通貨においてロング・ショート・ポジションをとることによって得たリターンを追跡調査し、通貨ファンド運用会社のリスク調整後のリターンを算出するベンチマークであるパーカー・グローバル・インデックスは10月、0.32%増加した。10月は、米政府機関が16日間閉鎖した月であったにも関わらず、プラスのリターンとなった。しかし年初来のパフォーマンスは0.74%の損失となった。

 6月-8月(特に8月のベンチマークは今年最大の1.33%の損失)の夏場以降、10月は久々にカレンシー・マネージャーにとって好ましい月となり、インデックスはリスク調整後ベースで+0.14%、また中間値リターンは+0.05%(+3.58%~-2.14%の範囲の中間)。

 パーカー・FX・インデックス以外にもパーカー・システマティック・インデックスとパーカー・ディスクレッショナリー・インデックスの2つのサブインデックスがあり、前者は+0.60%、後者は+0.04%だった。リスク調整後ベースでは、前者は+0.22%。後者は+0.03%だった。

 トップ3パフォーマーは、それぞれ+3.58%、+3.26%、+2.90%を示した。リスク調整後ベースでは、それぞれ+2.57%、+1.87%、+1.78%だった。

 今年は、円が注目を浴びており、ドル円そして現在はユーロ円が活発に取引されている。円は10月に米ドルに対して4%下落したが、今後もアベノミクスで円に更なる興味が集まると思われる。

 10月は、全体的にヘッジファンドは好調であり、クレディスイス・ヘッジファンド・インデックスは+1.59%であり、モーニングスター・ヘッジファンド・インデックスは+7.2%であった。

この記事は英語版のオリジナル記事をWESTERN Inc.が日本向けに編集したものです。

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