CFTC、詐欺行為を働いた石油トレーダーに制裁

by Forex Magnates at 28 November, 2013 カテゴリ: 各国FX規制関連 | 海外FX規制関連 | 海外総合

download (11) ラスベガスを拠点とするトレーダーが、石油市場で詐欺的な取引を行ったとしてCFTC(米商品先物取引委員会)から有罪とされ、当局は申し立てを行い和解金の支払いを求めた。Daniel Shak氏とSHK Management, LLC(SHK)社は2008年の詐欺行為が有罪と認められたことを受けて制裁金を科され、取引の禁止を言い渡された。

 申し立てによると、Shak氏はNYMEX(ニューヨーク・マーカンタイル取引所)のLight Sweet Crude Oil (WTI)先物契約の価格操作を企て、WTI先物に適用される当月限投機ポジションの日中限度額について2008年中2日間の抵触があったという。

 Shak氏は清算値取引(TAS)によってWTI先物契約について巨額のネットショートポジションを構築していた。TASとは、清算価格あるいは清算価格に特定の価格差を加算または減算したものをその日の取引価格とすることに、先物取引の当事者が取引日中に合意することを認める取引規則である。

 CFTC執行部の取締役代理であるGretchen L. Lowe氏は、声明の中で評決について次のように述べた。「CFTCの26日の行動は、TAS取引の濫用や、取引の清算時にTASポジションの相殺により清算価格に不法に影響を及ぼす行為は容認されないことを示すものです。」

 トレーダーは様々な悪しき慣習により市場を操作しようと企んでいる。高頻度取引を行うトレーダーはその利点を活かして同様のアプローチを取っている。彼らはいくつかの成行注文を市場価格を上回る水準で出し、市場の多くの指値注文が反応すれば、高頻度取引を行う会社が注文をキャンセルして、操作した価格でポジションを取るのだ。

 従来型の通貨ブローカーは今年商品取引の急増を目にしてきた。人気が高かったのは原油、銀および金の3つだった。

この記事は英語版のオリジナル記事をWESTERN Inc.が日本向けに編集したものです。

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